Сравнение OGSP с IBHF

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 0.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IBHF равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OGSP и IBHF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности IBHF в 6.65%

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и IBHF.

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.