PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGSP с FSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с FSEC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).

OGSP и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGSP или FSEC.

Корреляция

Корреляция между OGSP и FSEC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGSP и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGSP:

3.14

FSEC:

0.75

Коэф-т Сортино

OGSP:

4.77

FSEC:

1.19

Коэф-т Омега

OGSP:

1.77

FSEC:

1.14

Коэф-т Кальмара

OGSP:

7.27

FSEC:

0.53

Коэф-т Мартина

OGSP:

40.53

FSEC:

2.48

Индекс Язвы

OGSP:

0.15%

FSEC:

2.40%

Дневная вол-ть

OGSP:

1.91%

FSEC:

7.27%

Макс. просадка

OGSP:

-0.82%

FSEC:

-17.97%

Текущая просадка

OGSP:

0.00%

FSEC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 2.25%.

OGSP

С начала года

2.07%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

2.72%

1 год

5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSEC

С начала года

2.25%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OGSP и FSEC

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEC в 0.36%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGSP и FSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг риск-скорректированной доходности OGSP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг риск-скорректированной доходности FSEC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGSP c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа FSEC равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и FSEC

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FSEC в 3.12%

TTM2024202320222021
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		6.49%4.55%0.00%0.00%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		3.12%3.22%3.41%2.21%0.96%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и FSEC

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и FSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и FSEC

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.54%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...