PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с FSEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).

OGSP и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OGSP и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGSP и FSEC

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.46%8.33%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FSEC с доходностью 0.46%.

OGSP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.79%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с IBHFOGSP с STIP
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND

Сравнение комиссий OGSP и FSEC

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEC в 0.36%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

OGSP vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPFSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.75

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

1.09

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.15

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

1.34

+5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.29

3.65

+22.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FSEC равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.75

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.03

0.06

+2.98

Корреляция

Корреляция между OGSP и FSEC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и FSEC

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FSEC в 4.43%

TTM20252024202320222021
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%0.00%0.00%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и FSEC

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и FSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

OGSPFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-17.97%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-4.08%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.60%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-6.81%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.50%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и FSEC

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGSPFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.90%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

3.38%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

6.42%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

6.72%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

6.68%

-4.68%