PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с MUSI

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и MUSI (American Century Multisector Income ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 8.58% у MUSI. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.36% у MUSI.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.90%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
-0.11%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.83%
1 год
8.58%
3 года*
6.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и MUSI

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.90%8.32%0.10%

Корреляция

Корреляция между MUSE и MUSI составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с PWRDMUSE с CARYMUSE с JOJOMUSE с PSDMMUSE с SLNZMUSE с AIFD
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с CGMSMUSI с FIBR

Доходность на риск

MUSE vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.60

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

4.01

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.52

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

3.45

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

15.05

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.47

+1.28

Просадки

Сравнение просадок MUSE и MUSI

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-13.91%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.78%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.84%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-4.31%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и MUSI

Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 1.43%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.60%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.30%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

3.34%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

4.87%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

4.87%

-0.89%

Сравнение комиссий MUSE и MUSI

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и MUSI

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности MUSI в 5.71%

TTM20252024202320222021
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%0.00%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.71%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%