Сравнение MUSI с KORP
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, MUSI returned 2.13%/yr vs 1.52%/yr for KORP. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for KORP.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и KORP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью 0.32%.
MUSI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
KORP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.23M | $4.90M | $4.76M | |
| $1.39M | $1.15M | $985.83K |
Сравнение доходности по годам MUSI и KORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.80% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.60% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 0.32% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.51% |
Correlation
The correlation between MUSI and KORP is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between MUSI and KORP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. KORP — Ранг доходности на риск
MUSI
KORP
Сравнение MUSI c KORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSI | KORP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 2.58 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSI и KORP
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и KORP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -14.90% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -3.22% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.59% | -5.04% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.91% | -14.78% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.43% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.20% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.10% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и KORP
Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.03%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.12% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 3.48% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 4.25% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.40% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.90% | -0.09% |
Сравнение комиссий MUSI и KORP
MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии KORP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и KORP
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности KORP в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 4.97% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and KORP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORP has higher volatility (1.12%) compared to MUSI (1.03%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs KORP's -14.90%.
On 5-year performance, MUSI leads with 2.13% vs 1.52% for KORP. On fees, KORP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MUSI has performed better with a 2.13% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KORP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.
MUSI has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.70% for KORP.
MUSI is categorized as Multisector Bonds, while KORP is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.29% for KORP.
MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и KORP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор