PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с KORP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с KORP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP).

MUSI и KORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и KORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и KORP

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		-0.33%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью -0.33%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

KORP

1 день
0.19%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.81%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMSMUSI с SGOV
Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с CPTNXKORP с FTBDKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с FAGIXKORP с IGLB

Сравнение комиссий MUSI и KORP

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии KORP в 0.29%.

MUSI
American Century Multisector Income ETF
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF

Доходность на риск

MUSI vs. KORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c KORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIKORPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.89

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.25

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.57

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.00

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. KORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа KORP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и KORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIKORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.89

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между MUSI и KORP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и KORP

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности KORP в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.67%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и KORP

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и KORP.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIKORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-14.90%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.22%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.07%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.27%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.01%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и KORP

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.70%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIKORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.24%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

3.05%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

5.40%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

5.31%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.93%

-0.05%