PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSI с GOVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с GOVZ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).

MUSI и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSI или GOVZ.

Корреляция

Корреляция между MUSI и GOVZ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSI:

1.46

GOVZ:

-0.39

Коэф-т Сортино

MUSI:

1.90

GOVZ:

-0.46

Коэф-т Омега

MUSI:

1.28

GOVZ:

0.95

Коэф-т Кальмара

MUSI:

1.57

GOVZ:

-0.18

Коэф-т Мартина

MUSI:

6.76

GOVZ:

-0.77

Индекс Язвы

MUSI:

1.01%

GOVZ:

13.45%

Дневная вол-ть

MUSI:

4.93%

GOVZ:

23.73%

Макс. просадка

MUSI:

-13.91%

GOVZ:

-59.65%

Текущая просадка

MUSI:

-0.14%

GOVZ:

-57.22%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -4.41%.

MUSI

С начала года

2.53%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

2.63%

1 год

7.12%

3 года

4.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOVZ

С начала года

-4.41%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-9.23%

3 года

-13.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Сравнение комиссий MUSI и GOVZ

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.

MUSI
American Century Multisector Income ETF
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSI и GOVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг риск-скорректированной доходности MUSI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSI c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и GOVZ

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GOVZ в 5.00%

TTM20242023202220212020
MUSI
American Century Multisector Income ETF		6.13%6.01%5.20%4.02%1.63%0.00%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и GOVZ

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и GOVZ

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.25%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...