PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с GOVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. MUSI is actively managed, while GOVZ is passively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.36%/yr vs -7.19%/yr for GOVZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -0.58%.

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOVZ

1 день
0.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-3.20%
1 год
1.60%
3 года*
-7.19%
5 лет*
-11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и GOVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		-0.58%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%6.46%

Correlation

The correlation between MUSI and GOVZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.62

The correlation between MUSI and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYMMUSI с SIFI
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY

Доходность на риск

MUSI vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.10

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.26

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.11

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

0.26

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIGOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.10

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.58

+1.04

Просадки

Сравнение просадок MUSI и GOVZ

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-59.65%

+45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-14.16%

+11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-28.72%

+24.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-56.31%

+55.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-39.92%

+35.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

6.24%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и GOVZ

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.23%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.15%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

10.51%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

16.26%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

23.91%

-19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

23.34%

-18.50%

Сравнение комиссий MUSI и GOVZ

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и GOVZ

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности GOVZ в 5.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.16%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and GOVZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVZ has higher volatility (4.15%) compared to MUSI (1.23%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs GOVZ's -59.65%.

On 3-year performance, MUSI leads with 6.36% vs -7.19% for GOVZ. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MUSI has performed better with a 6.36% return vs -7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 5.16% for GOVZ.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while GOVZ is Government Bonds. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.15% for GOVZ.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор