Сравнение MUSI с GOVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).
MUSI и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MUSI и GOVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSI и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | -0.07% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.58% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -0.18%.
MUSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUSI и GOVZ
MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.
Доходность на риск
MUSI vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
MUSI
GOVZ
Сравнение MUSI c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSI | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.41 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.44 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.40 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | -0.68 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSI | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.41 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.59 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между MUSI и GOVZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и GOVZ
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности GOVZ в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.27% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% | 0.00% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MUSI и GOVZ
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и GOVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSI | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -59.65% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -16.08% | +13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -56.14% | +54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -39.39% | +35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 9.42% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и GOVZ
Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.70%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSI | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.79% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 10.93% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 19.25% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 23.93% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 23.60% | -18.72% |