PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с MDIV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

MUSI и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и MDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.13%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		5.04%3.77%10.05%11.50%-3.86%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 5.04%.

MUSI

1 день
0.20%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.62%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.61%
1 год
7.52%
3 года*
10.08%
5 лет*
6.38%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с FIBRMUSI с CGMSMUSI с SGOV
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Сравнение комиссий MUSI и MDIV

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

MUSI vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.57

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.82

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.63

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

2.51

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.57

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между MUSI и MDIV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и MDIV

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности MDIV в 6.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.26%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.28%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и MDIV

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-48.50%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.39%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.83%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.63%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.19%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и MDIV

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.72%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.08%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

4.80%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

9.73%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

11.01%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

15.26%

-10.38%