PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.30%/yr vs 7.92%/yr for CGMS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%8.32%5.14%7.51%2.06%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%11.51%2.61%

Correlation

The correlation between MUSI and CGMS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between MUSI and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MUSI и CGMS

Секторы
MUSI
CGMS

Коммунальные услуги

77.9%

-

Здравоохранение

22.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

91.8%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

MUSI
77.9%
CGMS

-

Здравоохранение

MUSI
22.1%
CGMS

-

Сырьевые материалы

MUSI

-

CGMS

-

Коммуникационные услуги

MUSI

-

CGMS

-

Потребительский циклический сектор

MUSI

-

CGMS

-

Потребительский защитный сектор

MUSI

-

CGMS

-

Энергетика

MUSI

-

CGMS

-

Финансовые услуги

MUSI

-

CGMS

-

Промышленность

MUSI

-

CGMS

-

Недвижимость

MUSI

-

CGMS
91.8%

Технологии

MUSI

-

CGMS
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYMMUSI с SIFI
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

MUSI vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSICGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.08

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.14

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.88

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

12.89

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSICGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.66

-1.21

Просадки

Сравнение просадок MUSI и CGMS

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSICGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-4.08%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.47%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-4.08%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.25%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.67%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.55%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и CGMS

American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSICGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.15%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.66%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.43%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

5.13%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

5.13%

-0.28%

Сравнение комиссий MUSI и CGMS

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и CGMS

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and CGMS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.24%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs CGMS's -4.08%.

On 3-year performance, CGMS leads with 7.92% vs 6.30% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 7.92% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.15% for MUSI.

They also come from different issuers: American Century and Capital Group. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.39% for CGMS.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор