PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. MUSI is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.36%/yr vs 19.06%/yr for VYM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%.

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и VYM

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%8.04%

Correlation

The correlation between MUSI and VYM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.34

The correlation between MUSI and VYM shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MUSI и VYM

Секторы
MUSI
VYM

Коммунальные услуги

77.9%
5.7%

Здравоохранение

22.1%
12.2%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

9.8%

Финансовые услуги

-

20.5%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

17.7%

Коммунальные услуги

MUSI
77.9%
VYM
5.7%

Здравоохранение

MUSI
22.1%
VYM
12.2%

Сырьевые материалы

MUSI

-

VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

MUSI

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

MUSI

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

MUSI

-

VYM
8.1%

Энергетика

MUSI

-

VYM
9.8%

Финансовые услуги

MUSI

-

VYM
20.5%

Промышленность

MUSI

-

VYM
12.1%

Недвижимость

MUSI

-

VYM
0.0%

Технологии

MUSI

-

VYM
17.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с SIFI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

MUSI vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.61

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.71

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.99

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

15.01

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MUSI и VYM

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-56.98%

+43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-6.69%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-14.46%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.48%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.19%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.78%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и VYM

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.72%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

7.66%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

10.26%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

13.96%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

16.34%

-11.50%

Сравнение комиссий MUSI и VYM

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и VYM

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and VYM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to MUSI (1.23%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs VYM's -56.98%.

On 3-year performance, VYM leads with 19.06% vs 6.36% for MUSI. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYM has performed better with a 19.06% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.19% for VYM.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while VYM is Dividend. They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор