Сравнение MUSI с VYM
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. MUSI is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 5 years, MUSI returned 2.13%/yr vs 12.40%/yr for VYM. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 16.45%.
MUSI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 9.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39M | $1.15M | $985.83K | |
| $222.95M | $203.98M | $206.22M |
Сравнение доходности по годам MUSI и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.80% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.45% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 8.70% |
Correlation
The correlation between MUSI and VYM is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between MUSI and VYM shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. VYM — Ранг доходности на риск
MUSI
VYM
Сравнение MUSI c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSI | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.91 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 14.69 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSI и VYM
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -56.98% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -6.69% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.59% | -14.46% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.91% | -15.84% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.10% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -7.14% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.78% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и VYM
Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.79% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 7.53% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 10.22% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 13.88% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 16.30% | -11.49% |
Сравнение комиссий MUSI и VYM
MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и VYM
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VYM в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 4.97% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.20% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and VYM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYM has higher volatility (2.79%) compared to MUSI (1.03%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs VYM's -56.98%.
On 5-year performance, VYM leads with 12.40% vs 2.13% for MUSI. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VYM has performed better with a 12.40% return vs 2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.
MUSI has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 2.20% for VYM.
MUSI is categorized as Multisector Bonds, while VYM is Dividend. They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.04% for VYM.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор