PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

MUSI и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и VYM

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMSMUSI с SGOV
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий MUSI и VYM

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

MUSI
American Century Multisector Income ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

MUSI vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.70

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.56

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

6.86

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между MUSI и VYM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и VYM

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и VYM

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-56.98%

+43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-11.32%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.91%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.25%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.57%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и VYM

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.60%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

7.96%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

15.14%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

13.97%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

16.33%

-11.45%