Сравнение MUSI с SIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI).
MUSI и SIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MUSI и SIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSI и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | -0.07% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | -0.47% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | -10.58% | -1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью -0.38%.
MUSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUSI и SIFI
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SIFI в 0.50%.
Доходность на риск
MUSI vs. SIFI — Ранг доходности на риск
MUSI
SIFI
Сравнение MUSI c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSI | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.00 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.00 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 8.11 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MUSI и SIFI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и SIFI
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности SIFI в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.27% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок MUSI и SIFI
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и SIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -14.68% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.20% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.68% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.98% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.79% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и SIFI
American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) имеют волатильность 1.70% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSI | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.68% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 2.30% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.42% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.98% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.98% | -0.10% |