PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGCB с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGCB и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IGCB

1 день
-0.30%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GRW

1 день
-0.32%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGCB и GRW


Correlation

The correlation between IGCB and GRW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Corporate Bond ETF

TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

IGCB vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGCB
Ранг доходности на риск IGCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина

GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGCB c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGCBGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

IGCB vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGCBGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

14.00

-12.91

Просадки

Сравнение просадок IGCB и GRW

Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и GRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGCBGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.20%

-0.45%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.45%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.14%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IGCB и GRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGCBGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

10.19%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

10.19%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

10.19%

-5.37%

Сравнение комиссий IGCB и GRW

IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGCB и GRW

Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%
IGCB
TCW Corporate Bond ETF
4.75%4.52%0.66%

Часто задаваемые вопросы


IGCB and GRW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

IGCB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for GRW.

IGCB is categorized as Corporate Bonds, while GRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for IGCB and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGCB и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор