Сравнение IGCB с GRW
IGCB (TCW Corporate Bond ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both exchange-traded funds - IGCB is a Corporate Bonds fund tracking the Actively Managed, while GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW. IGCB is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGCB charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности IGCB и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IGCB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGCB и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.64% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.13% |
Correlation
The correlation between IGCB and GRW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGCB vs. GRW — Ранг доходности на риск
IGCB
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGCB c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGCB | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGCB и GRW
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGCB | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -3.83% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.84% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.04% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGCB | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 18.65% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 18.65% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 18.65% | -13.86% |
Сравнение комиссий IGCB и GRW
IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и GRW
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.73% | 4.52% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
IGCB and GRW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
IGCB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.00% for GRW.
IGCB is categorized as Corporate Bonds, while GRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for IGCB and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для IGCB и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор