PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGCB с GRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGCB с GRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Durable Growth ETF (GRW).

IGCB и GRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IGCB и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGCB и GRW

2026 (YTD)20252024
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		-0.36%8.42%-0.39%
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-5.07%-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, IGCB показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у GRW с доходностью -10.76%.

IGCB

1 день
0.13%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Corporate Bond ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с IGCB:
IGCB с FLRNIGCB с IBDRIGCB с QCONIGCB с VCSHIGCB с VTCIGCB с SLNZIGCB с VCLT
Часто сравнивают с GRW:
GRW с AIFDGRW с SUPPGRW с BBUSGRW с SLNZGRW с ACSIGRW с FTCSGRW с PWRD

Сравнение комиссий IGCB и GRW

IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

GRW
TCW Durable Growth ETF
IGCB
TCW Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGCB vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGCB
Ранг доходности на риск IGCB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGCB c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGCBGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.93

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-1.26

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.67

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

-1.61

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGCB vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGCB на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GRW равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGCB и GRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGCBGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.93

+1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.20

+1.33

Корреляция

Корреляция между IGCB и GRW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGCB и GRW

Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности GRW в 0.30%

TTM20252024
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		4.67%4.52%0.66%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%

Просадки

Сравнение просадок IGCB и GRW

Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки GRW в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и GRW.

Загрузка...

Показатели просадок

IGCBGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.20%

-23.84%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-23.84%

+20.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-21.01%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-5.89%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

9.96%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IGCB и GRW

Текущая волатильность для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) составляет 1.76%, в то время как у TCW Durable Growth ETF (GRW) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGCBGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.74%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

10.79%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

17.98%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

16.21%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

16.21%

-11.28%