Сравнение IGCB с PWRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Transform Systems ETF (PWRD).
IGCB и PWRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGCB и PWRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGCB и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | -0.21% | 3.77% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 2.58% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IGCB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 2.58%.
IGCB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGCB и PWRD
IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Доходность на риск
IGCB vs. PWRD — Ранг доходности на риск
IGCB
PWRD
Сравнение IGCB c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.59 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между IGCB и PWRD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и PWRD
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.52% | 0.66% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGCB и PWRD
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и PWRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGCB | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -14.12% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -9.87% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.34% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и PWRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGCB | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 23.59% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 23.59% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 23.59% | -18.66% |