Сравнение IGCB с PWRD
IGCB (TCW Corporate Bond ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - IGCB is a Corporate Bonds fund tracking the Actively Managed, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. IGCB is passively managed, while PWRD is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IGCB charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности IGCB и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGCB показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
IGCB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGCB и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.08% | 3.77% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
Correlation
The correlation between IGCB and PWRD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGCB vs. PWRD — Ранг доходности на риск
IGCB
PWRD
Сравнение IGCB c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IGCB и PWRD
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGCB | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -14.12% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.74% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -3.17% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGCB | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 24.03% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 24.03% | -19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 24.03% | -19.21% |
Сравнение комиссий IGCB и PWRD
IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и PWRD
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.52% | 0.66% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGCB and PWRD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
IGCB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for PWRD.
IGCB is categorized as Corporate Bonds, while PWRD is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for IGCB and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для IGCB и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор