PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGCB с PWRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGCB и PWRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGCB показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 21.92%.


IGCB

1 день
0.37%
1 месяц
1.07%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PWRD

1 день
-0.04%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.92%
6 месяцев
19.75%
1 год
34.37%
3 года*
33.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGCB и PWRD


2026 (YTD)20252024
IGCB
TCW Corporate Bond ETF
0.63%8.42%-0.26%
PWRD
TCW Transform Systems ETF
21.92%32.84%-3.05%

Correlation

The correlation between IGCB and PWRD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Corporate Bond ETF

TCW Transform Systems ETF

Доходность на риск

IGCB vs. PWRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGCB
Ранг доходности на риск IGCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина

PWRD
Ранг доходности на риск PWRD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGCB c PWRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGCBPWRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.44

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

8.09

-3.52

IGCB vs. PWRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGCB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWRD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGCB и PWRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGCB и PWRD

Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и PWRD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGCBPWRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.20%

-25.87%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-14.12%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-4.35%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-5.07%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.26%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IGCB и PWRD

Текущая волатильность для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) составляет 1.09%, в то время как у TCW Transform Systems ETF (PWRD) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что IGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGCBPWRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

10.79%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

20.64%

-17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

25.28%

-21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

22.87%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

22.87%

-18.08%

Сравнение комиссий IGCB и PWRD

IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGCB и PWRD

Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PWRD в 0.05%


ПозицияTTM2025202420232022
IGCB
TCW Corporate Bond ETF
4.73%4.52%0.66%0.00%0.00%
PWRD
TCW Transform Systems ETF
0.05%0.22%0.49%0.78%0.91%

Часто задаваемые вопросы


IGCB and PWRD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWRD has higher volatility (10.79%) compared to IGCB (1.09%). In terms of maximum drawdown, IGCB dropped -4.20% vs PWRD's -25.87%.

On 1-year performance, PWRD leads with 34.37% vs 4.49% for IGCB. On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGCB has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWRD has performed better with a 34.37% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.

IGCB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.05% for PWRD.

IGCB is categorized as Corporate Bonds, while PWRD is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for IGCB and 0.75% for PWRD.

PWRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGCB и PWRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор