Сравнение IGCB с ACLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW AAA CLO ETF (ACLO).
IGCB и ACLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IGCB и ACLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGCB и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | -0.21% | 8.42% | -0.39% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.13% | 5.32% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IGCB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 1.13%.
IGCB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGCB и ACLO
IGCB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Доходность на риск
IGCB vs. ACLO — Ранг доходности на риск
IGCB
ACLO
Сравнение IGCB c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 4.78 | -3.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 7.08 | -5.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.50 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 5.88 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 37.07 | -31.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 4.78 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 4.78 | -3.63 |
Корреляция
Корреляция между IGCB и ACLO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и ACLO
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности ACLO в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.52% | 0.66% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок IGCB и ACLO
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и ACLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGCB | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -1.01% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -0.84% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.05% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.14% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и ACLO
TCW Corporate Bond ETF (IGCB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGCB | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.36% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 0.58% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 1.12% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.13% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.13% | +3.80% |