Сравнение IGCB с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
IGCB и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGCB и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGCB и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | -0.36% | 8.42% | -0.39% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.80% | 5.01% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IGCB показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.80%.
IGCB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGCB и FLRN
IGCB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.
Доходность на риск
IGCB vs. FLRN — Ранг доходности на риск
IGCB
FLRN
Сравнение IGCB c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.49 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.11 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.05 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.17 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 25.95 | -20.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.49 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.49 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между IGCB и FLRN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и FLRN
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что сопоставимо с доходностью FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IGCB и FLRN
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGCB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -14.64% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -1.27% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.04% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.85% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.17% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и FLRN
TCW Corporate Bond ETF (IGCB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что IGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGCB | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.35% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 0.55% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 1.82% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.69% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.21% | +0.72% |