Сравнение IGCB с SUPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP).
IGCB и SUPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IGCB и SUPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGCB и SUPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | -0.21% | 8.42% | -0.39% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 1.80% | 11.65% | -5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IGCB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 1.80%.
IGCB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUPP
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGCB и SUPP
IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SUPP в 0.75%.
Доходность на риск
IGCB vs. SUPP — Ранг доходности на риск
IGCB
SUPP
Сравнение IGCB c SUPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB | SUPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.67 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.47 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.62 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между IGCB и SUPP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и SUPP
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SUPP в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.52% | 0.66% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.35% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок IGCB и SUPP
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и SUPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGCB | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -25.03% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -13.59% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -8.74% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -4.56% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.50% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и SUPP
Текущая волатильность для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) составляет 1.74%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что IGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGCB | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 9.56% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 14.93% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 22.16% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 19.14% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 19.14% | -14.21% |