Сравнение MUSE с CRDT
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MUSE returned 8.03% vs 1.36% for CRDT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью 1.86%.
MUSE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.34% | 8.25% | 0.34% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 1.86% | -0.67% | 1.23% |
Correlation
The correlation between MUSE and CRDT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. CRDT — Ранг доходности на риск
MUSE
CRDT
Сравнение MUSE c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.04 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 0.19 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 0.56 | +11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 0.15 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.55 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и CRDT
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -9.80% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -7.18% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -3.34% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.32% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.40% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и CRDT
Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 0.86%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.20% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 7.89% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 8.99% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 7.13% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 7.13% | -3.27% |
Сравнение комиссий MUSE и CRDT
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и CRDT
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности CRDT в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.33% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and CRDT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDT has higher volatility (4.20%) compared to MUSE (0.86%). In terms of maximum drawdown, MUSE dropped -3.63% vs CRDT's -9.80%.
On 1-year performance, MUSE leads with 8.03% vs 1.36% for CRDT. On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MUSE has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUSE has performed better with a 8.03% return vs 1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.
MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 6.33% for CRDT.
They also come from different issuers: TCW and Simplify. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.50% for CRDT.
MUSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор