Сравнение CRDT с JSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).
CRDT и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и JSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 4.50% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и JSI
И CRDT, и JSI имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
CRDT vs. JSI — Ранг доходности на риск
CRDT
JSI
Сравнение CRDT c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 1.59 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 2.15 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.33 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.06 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 8.41 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.59 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.54 | -2.15 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и JSI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и JSI
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности JSI в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и JSI
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и JSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -2.31% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -2.31% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.02% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.33% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.57% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и JSI
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.92% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 1.48% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 2.92% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.93% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.93% | +3.73% |