PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRDT с JSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDT с JSI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

CRDT и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDT или JSI.

Корреляция

Корреляция между CRDT и JSI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRDT и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRDT:

0.84

JSI:

2.36

Коэф-т Сортино

CRDT:

1.28

JSI:

3.63

Коэф-т Омега

CRDT:

1.18

JSI:

1.50

Коэф-т Кальмара

CRDT:

1.36

JSI:

3.29

Коэф-т Мартина

CRDT:

4.77

JSI:

13.77

Индекс Язвы

CRDT:

1.24%

JSI:

0.55%

Дневная вол-ть

CRDT:

6.66%

JSI:

3.12%

Макс. просадка

CRDT:

-4.34%

JSI:

-2.31%

Текущая просадка

CRDT:

-3.66%

JSI:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 2.27%.

CRDT

С начала года

0.83%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JSI

С начала года

2.27%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

3.39%

1 год

7.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRDT и JSI

И CRDT, и JSI имеют комиссию равную 0.50%.

CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDT и JSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDT
Ранг риск-скорректированной доходности CRDT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг риск-скорректированной доходности JSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRDT c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа JSI равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и JSI

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности JSI в 6.30%

TTM20242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		7.23%7.29%2.59%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		6.30%6.16%0.84%

Просадки

Сравнение просадок CRDT и JSI

Максимальная просадка CRDT за все время составила -4.34%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и JSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и JSI

Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...