Сравнение CRDT с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
CRDT и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и CSHI
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
CRDT vs. CSHI — Ранг доходности на риск
CRDT
CSHI
Сравнение CRDT c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 2.65 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 3.92 | -4.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.99 | -1.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.21 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 28.78 | -30.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.65 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 4.09 | -3.70 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и CSHI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и CSHI
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и CSHI
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -1.69% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -1.69% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | 0.00% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.03% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.19% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и CSHI
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.39% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 0.68% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 2.01% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 1.35% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 1.35% | +5.31% |