- ISIN
- US97717X6931
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 26 июн. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $36M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $82.72K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции CRDT — $23.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) показал доход в 3.50% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев.
Simplify Opportunistic Income ETF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 3.83%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CRDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CRDT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.82% | -3.13% | 3.15% | 3.06% | -0.49% | -0.87% | 0.67% | 3.50% | ||||
| 2025 | 1.78% | 2.84% | -1.21% | 0.35% | -3.86% | -1.33% | 0.40% | 1.44% | -1.09% | -1.06% | 1.14% | 0.12% | -0.67% |
| 2024 | 0.00% | 1.02% | -1.29% | -1.04% | 0.58% | 0.66% | 2.65% | 1.03% | 0.63% | -1.07% | 1.12% | 0.85% | 5.19% |
| 2023 | -0.02% | 0.68% | 1.19% | 0.42% | -1.69% | 2.34% | 2.23% | 5.20% |
Метрики бенчмарка
Simplify Opportunistic Income ETF has an annualized alpha of 0.37%, beta of 0.21, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.70%) than losses (10.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 14.70%
- Участие в снижении
- 10.73%
Комиссия
Комиссия CRDT составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRDT имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.50 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 10.58 | -9.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Opportunistic Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.64 | $1.83 | $0.66 |
Дивидендный доход | 5.95% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Opportunistic Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.73 | ||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.64 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $1.83 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Opportunistic Income ETF показал максимальную просадку в 9.80%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Opportunistic Income ETF составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.80%март 2026 г. | 1y 17d | — | 1y 5moмарт 2025 г. - сейчас | — |
-2.86%май 2024 г. | 2mo 26d | 2mo 1d | 4mo 27dмарт 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-2.05%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 18d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-1.81%окт. 2024 г. | 15d | 2mo 1d | 2mo 16dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-1.69%окт. 2024 г. | 14d | 6d | 20dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CRDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -56.78% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.10% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -18.90% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.17% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -10.69% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.14% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRDT
Добавьте Simplify Opportunistic Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRDT