- ISIN
- US97717X6931
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 26 июн. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции CRDT — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) показал доход в 2.58% с начала года и 2.41% за последние 12 месяцев.
Simplify Opportunistic Income ETF
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CRDT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.82% | -3.13% | 3.15% | 3.06% | -1.58% | 2.58% | ||||||
| 2025 | 1.78% | 2.84% | -1.21% | 0.35% | -3.86% | -1.33% | 0.40% | 1.44% | -1.09% | -1.06% | 1.14% | 0.12% | -0.67% |
| 2024 | 0.00% | 1.02% | -1.29% | -1.04% | 0.58% | 0.66% | 2.65% | 1.03% | 0.63% | -1.07% | 1.12% | 0.85% | 5.19% |
| 2023 | -0.06% | 0.68% | 1.19% | 0.42% | -1.69% | 2.34% | 2.23% | 5.16% |
Метрики бенчмарка
Simplify Opportunistic Income ETF has an annualized alpha of 0.54%, beta of 0.19, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.76%) than losses (11.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 14.76%
- Участие в снижении
- 11.89%
Комиссия
Комиссия CRDT составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRDT имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.93 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 13.52 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Opportunistic Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.64 | $1.83 | $0.66 |
Дивидендный доход | 6.29% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Opportunistic Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.53 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.64 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $1.83 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Opportunistic Income ETF показал максимальную просадку в 9.80%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Opportunistic Income ETF составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -9.80%март 2026 г. | 1y 17d | — | 1y 3moмарт 2025 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.86%май 2024 г. | 2mo 26d | 2mo 1d | 4mo 27dмарт 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.05%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 18d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.81%окт. 2024 г. | 15d | 2mo 1d | 2mo 16dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.69%окт. 2024 г. | 14d | 6d | 20dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| CRDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -56.78% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.10% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.74% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.72% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.97% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRDT
Добавьте Simplify Opportunistic Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRDT