Сравнение CRDT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CRDT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -1.72% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%.
CRDT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и BND
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
CRDT vs. BND — Ранг доходности на риск
CRDT
BND
Сравнение CRDT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.00 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 1.42 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.71 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.64 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.00 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и BND составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и BND
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.86% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и BND
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -18.58% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -2.44% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -2.32% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.07% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 0.90% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и BND
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 1.65% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 2.51% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 4.29% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.00% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 5.52% | +1.14% |