Сравнение CRDT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CRDT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDT или BND.
Основные характеристики
| CRDT | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.14% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 8.33% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.59% | 5.85% |
| Макс. просадка | -2.85% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.86% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между CRDT и BND составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и BND
С начала года, CRDT показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и BND
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRDT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и BND
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 7.37% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и BND
Максимальная просадка CRDT за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и BND
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.