Сравнение CRDT с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
CRDT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и AGG
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
CRDT vs. AGG — Ранг доходности на риск
CRDT
AGG
Сравнение CRDT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.93 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.32 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.76 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 4.89 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.93 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и AGG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и AGG
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и AGG
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -18.43% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -2.52% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -2.30% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.71% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.91% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и AGG
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.67% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 2.55% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 4.37% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.07% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 5.39% | +1.27% |