PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRDT с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDT с AGG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

CRDT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDT или AGG.

Корреляция

Корреляция между CRDT и AGG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRDT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRDT:

0.84

AGG:

0.84

Коэф-т Сортино

CRDT:

1.28

AGG:

1.37

Коэф-т Омега

CRDT:

1.18

AGG:

1.16

Коэф-т Кальмара

CRDT:

1.36

AGG:

0.41

Коэф-т Мартина

CRDT:

4.77

AGG:

2.38

Индекс Язвы

CRDT:

1.24%

AGG:

2.13%

Дневная вол-ть

CRDT:

6.66%

AGG:

5.37%

Макс. просадка

CRDT:

-4.34%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

CRDT:

-3.66%

AGG:

-7.03%

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.09%.

CRDT

С начала года

0.83%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.09%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.95%

1 год

4.82%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CRDT и AGG

CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRDT и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDT
Ранг риск-скорректированной доходности CRDT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRDT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и AGG

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности AGG в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		7.23%7.29%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.83%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок CRDT и AGG

Максимальная просадка CRDT за все время составила -4.34%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и AGG

Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...