PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRDT с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRDT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDT и AGG


2026 (YTD)202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
-2.25%-0.67%5.19%5.16%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.


CRDT

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.52%
1 год
-5.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Opportunistic Income ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий CRDT и AGG

CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Доходность на риск

CRDT vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 11
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRDTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.93

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.32

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.76

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

4.89

-6.33

CRDT vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRDTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.93

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между CRDT и AGG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDT и AGG

Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
6.90%7.04%7.29%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CRDT и AGG

Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


CRDTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.80%

-18.43%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-2.52%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-2.30%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.71%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

0.91%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDT и AGG

Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRDTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

1.67%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

2.55%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

4.37%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

6.07%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

5.39%

+1.27%