PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с CARY

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и CARY (Angel Oak Income ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 7.72% у CARY. При корреляции 0.28 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.80% у CARY.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.59%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
0.05%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
7.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и CARY

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.10%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.59%7.54%-0.74%

Корреляция

Корреляция между MUSE и CARY составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с PWRDMUSE с PSDMMUSE с SLNZMUSE с ACLOMUSE с DMXMUSE с FLXR
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с JAAACARY с CDXCARY с BNDCARY с ICSHCARY с BOXX

Доходность на риск

MUSE vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSECARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

4.18

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

6.65

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.97

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

6.21

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

26.19

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSECARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.18

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

3.00

-1.25

Просадки

Сравнение просадок MUSE и CARY

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSECARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-1.28%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.28%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.22%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.23%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.30%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и CARY

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSECARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.78%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.27%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

1.87%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

2.16%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

2.16%

+1.82%

Сравнение комиссий MUSE и CARY

MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и CARY

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности CARY в 6.03%

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.03%6.13%0.42%