Сравнение CARY с CDX
CARY (Angel Oak Income ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.33%/yr vs 7.96%/yr for CDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CARY charges 0.80%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности CARY и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.51%.
CARY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARY и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 2.01% | 7.54% | 6.93% | 8.70% | 0.58% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 1.70% |
Correlation
The correlation between CARY and CDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г. | 0.23 |
Over the past year, CARY and CDX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARY vs. CDX — Ранг доходности на риск
CARY
CDX
Сравнение CARY c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARY | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.97 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | -0.32 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.11 | -0.71 | +21.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARY и CDX
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -13.24% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.18% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -8.88% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -6.53% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -4.36% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.90% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и CDX
Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.62%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.58% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 4.83% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 5.78% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 11.05% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 11.05% | -8.32% |
Сравнение комиссий CARY и CDX
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и CDX
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.92% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
CARY and CDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.58%) compared to CARY (0.62%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.96% vs 7.33% for CARY. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.96% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 5.92% for CARY.
CARY is categorized as Multisector Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Angel Oak and Simplify. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.26% for CDX.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARY и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор