PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с CDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

CARY и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и CDX

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTGCARY с ICSH
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий CARY и CDX

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

CARY
Angel Oak Income ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CARY vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

0.05

+3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

0.19

+4.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.04

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

0.13

+4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

0.21

+18.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.05

+3.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.40

+2.41

Корреляция

Корреляция между CARY и CDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и CDX

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности CDX в 8.40%

TTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок CARY и CDX

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-13.24%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-8.88%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-6.78%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-4.24%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

5.48%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и CDX

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.10%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

4.15%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

16.10%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

11.24%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

11.24%

-9.06%