Сравнение CARY с TUSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI).
CARY и TUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CARY и TUSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARY и TUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 0.94% | 5.09% | 0.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CARY показывает доходность 0.96%, а TUSI немного ниже – 0.94%.
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARY и TUSI
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TUSI в 0.25%.
Доходность на риск
CARY vs. TUSI — Ранг доходности на риск
CARY
TUSI
Сравнение CARY c TUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARY | TUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 4.56 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.48 | 7.51 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 2.17 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 12.16 | -7.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | 58.38 | -40.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARY | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 4.56 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.82 | 5.75 | -2.93 |
Корреляция
Корреляция между CARY и TUSI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и TUSI
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TUSI в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок CARY и TUSI
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки TUSI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и TUSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARY | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -0.40% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.39% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.04% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.08% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и TUSI
Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARY | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.23% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.67% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 1.06% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.95% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.95% | +1.23% |