Сравнение CARY с IBHF

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 0.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа IBHF равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CARY и IBHF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности IBHF в 6.65%

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и IBHF.

Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.