PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

CARY и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и BND

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTGCARY с ICSH
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий CARY и BND

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

CARY
Angel Oak Income ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

CARY vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

0.93

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

1.32

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.16

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.75

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

4.78

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.93

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.59

+2.23

Корреляция

Корреляция между CARY и BND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и BND

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок CARY и BND

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-18.58%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.44%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.54%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-3.07%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.90%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и BND

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.63%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.52%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

4.30%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

6.00%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

5.52%

-3.34%