PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CARY с OOSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с OOSP

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP).

CARY и OOSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARY или OOSP.

Корреляция

Корреляция между CARY и OOSP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CARY и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.41%
8.09%
CARY
OOSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CARY:

3.14

OOSP:

3.06

Коэф-т Сортино

CARY:

5.16

OOSP:

4.56

Коэф-т Омега

CARY:

1.64

OOSP:

1.81

Коэф-т Кальмара

CARY:

5.21

OOSP:

7.88

Коэф-т Мартина

CARY:

13.84

OOSP:

40.55

Индекс Язвы

CARY:

0.63%

OOSP:

0.19%

Дневная вол-ть

CARY:

2.79%

OOSP:

2.51%

Макс. просадка

CARY:

-1.68%

OOSP:

-0.97%

Текущая просадка

CARY:

-0.74%

OOSP:

-0.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CARY показывает доходность 1.64%, а OOSP немного ниже – 1.57%.

CARY

С начала года

1.64%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.57%

1 год

8.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OOSP

С начала года

1.57%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CARY и OOSP

CARY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
График комиссии OOSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OOSP: 0.90%
CARY
Angel Oak Income ETF
График комиссии CARY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CARY: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CARY и OOSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг риск-скорректированной доходности CARY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг риск-скорректированной доходности OOSP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CARY c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CARY, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CARY: 3.14
OOSP: 3.06
Коэффициент Сортино CARY, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CARY: 5.16
OOSP: 4.56
Коэффициент Омега CARY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CARY: 1.64
OOSP: 1.81
Коэффициент Кальмара CARY, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CARY: 5.21
OOSP: 7.88
Коэффициент Мартина CARY, с текущим значением в 13.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CARY: 13.84
OOSP: 40.55

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OOSP равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.802.903.003.103.2006 AM12 PM06 PMTue 1506 AM12 PM06 PMWed 1606 AM12 PM06 PMThu 17
3.14
3.06
CARY
OOSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и OOSP

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности OOSP в 7.19%

TTM202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		6.56%6.69%6.38%0.48%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		7.19%5.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CARY и OOSP

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.68%, что больше максимальной просадки OOSP в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и OOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74%
-0.83%
CARY
OOSP

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и OOSP

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.93%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93%
1.05%
CARY
OOSP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab