PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с V

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MUSA returned 23.79%/yr vs 16.26%/yr for V. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.79% против 16.26% соответственно.

MUSA

1 день
-5.73%
1 месяц
4.60%
С начала года
45.83%
6 месяцев
45.23%
1 год
46.73%
3 года*
27.20%
5 лет*
35.08%
10 лет*
23.79%

V

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-6.26%
1 год
-7.50%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.92%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		45.83%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
V
Visa Inc.		-7.29%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between MUSA and V is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.25

The correlation between MUSA and V shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MUSA:

$28.85

V:

$15.24

Коэффициент P/E

MUSA:

20.34

V:

21.25

Коэффициент PEG

MUSA:

1.10

V:

1.30

Коэффициент P/S

MUSA:

0.57

V:

10.98

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

MUSA vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.35

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.36

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.44

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

-0.94

+5.83

MUSA vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и V

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-51.90%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-17.18%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-20.38%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-28.60%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-36.36%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-12.57%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-8.27%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

8.01%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и V

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

5.54%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

16.52%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

21.83%

+17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

22.82%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

24.46%

+6.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и V

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSA
Murphy USA Inc.		0.41%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.82B
11.23B
(MUSA) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-79.3%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and V have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (13.88%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs V's -51.90%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор