Сравнение MUSA с SPMO
MUSA (Murphy USA Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, MUSA returned 23.30%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 48.86%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 23.30% против 20.30% соответственно.
MUSA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.09%
- 6 месяцев
- 32.70%
- С начала года
- 48.86%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- 23.30%
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам MUSA и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 48.86% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between MUSA and SPMO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between MUSA and SPMO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MUSA
SPMO
Сравнение MUSA c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSA | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.36 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 8.15 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSA и SPMO
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -30.95% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -12.70% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -20.13% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -22.74% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -30.95% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -10.13% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -4.59% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 3.67% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и SPMO
Murphy USA Inc. (MUSA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.36% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 11.67% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 20.23% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.90% | 22.58% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 20.33% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 20.83% | +10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и SPMO
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.41% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MUSA and SPMO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to MUSA (11.36%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор