Сравнение MUSA с PGR
MUSA (Murphy USA Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MUSA returned 24.92%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 54.70%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 24.92% против 23.64% соответственно.
MUSA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 54.70%
- 6 месяцев
- 53.60%
- 1 год
- 50.89%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 24.92%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам MUSA и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 54.70% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MUSA and PGR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between MUSA and PGR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$28.85
PGR:
$19.23
MUSA:
21.58
PGR:
10.56
MUSA:
1.17
PGR:
0.08
MUSA:
0.61
PGR:
1.36
MUSA:
$19.68B
PGR:
$87.65B
MUSA:
$487.10M
PGR:
$23.23B
MUSA:
$1.06B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. PGR — Ранг доходности на риск
MUSA
PGR
Сравнение MUSA c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSA | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.80 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -1.23 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSA и PGR
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -71.06% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -24.30% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -30.35% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -30.35% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -30.35% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.70% | +25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -14.53% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 15.96% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и PGR
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 7.54% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 16.87% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 22.55% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 24.55% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 24.48% | +6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и PGR
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и PGR
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and PGR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (12.62%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs PGR's -71.06%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор