PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с LPLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с LPLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MUSA returned 24.92%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и LPLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 54.70%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 24.92% против 30.16% соответственно.

MUSA

1 день
0.07%
1 месяц
10.96%
С начала года
54.70%
6 месяцев
53.60%
1 год
55.66%
3 года*
29.75%
5 лет*
35.86%
10 лет*
24.92%

LPLA

1 день
3.58%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-22.23%
1 год
-20.67%
3 года*
14.39%
5 лет*
16.84%
10 лет*
30.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и LPLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		54.70%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-17.05%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%

Correlation

The correlation between MUSA and LPLA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.21

The correlation between MUSA and LPLA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$11.65B

LPLA:

$23.78B

EPS

MUSA:

$28.85

LPLA:

$11.30

Коэффициент P/E

MUSA:

21.58

LPLA:

26.17

Коэффициент PEG

MUSA:

1.17

LPLA:

1.10

Коэффициент P/S

MUSA:

0.61

LPLA:

1.29

Коэффициент P/B

MUSA:

17.68

LPLA:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

LPLA:

$18.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

LPLA:

$7.58B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

LPLA:

$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

LPL Financial Holdings Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с RSGLPLA с ARCC

Доходность на риск

MUSA vs. LPLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c LPLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSALPLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.60

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.65

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.66

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

-1.35

+6.68

MUSA vs. LPLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа LPLA равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и LPLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и LPLA

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и LPLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSALPLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-69.32%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-33.12%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-33.18%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-33.18%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-60.34%

+24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.63%

+25.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-13.92%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

16.17%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и LPLA

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSALPLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

9.76%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.21%

27.80%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

36.17%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

36.05%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

38.10%

-6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и LPLA

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LPLA в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.41%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.39%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и LPLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.82B
4.94B
(MUSA) Общая выручка
(LPLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и LPLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и LPL Financial Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
91.5%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and LPLA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (12.62%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs LPLA's -69.32%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и LPLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор