PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с CW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MUSA returned 23.79%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 23.79% против 25.25% соответственно.

MUSA

1 день
-5.73%
1 месяц
4.60%
С начала года
45.83%
6 месяцев
45.23%
1 год
46.73%
3 года*
27.20%
5 лет*
35.08%
10 лет*
23.79%

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и CW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		45.83%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between MUSA and CW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.28

The correlation between MUSA and CW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.98B

CW:

$28.26B

EPS

MUSA:

$28.85

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

MUSA:

20.34

CW:

55.91

Коэффициент PEG

MUSA:

1.10

CW:

3.05

Коэффициент P/S

MUSA:

0.57

CW:

7.92

Коэффициент P/B

MUSA:

16.67

CW:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT

Доходность на риск

MUSA vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSACWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.87

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.43

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.76

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

13.83

-8.94

MUSA vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и CW

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSACWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-59.19%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-12.97%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-27.21%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-27.21%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-48.73%

+13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

0.00%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-13.89%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

4.46%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и CW

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSACWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

10.42%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

25.90%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

33.02%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

27.89%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

30.32%

+1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и CW

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности CW в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.41%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.82B
913.69M
(MUSA) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
36.3%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and CW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (13.88%) compared to CW (10.42%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор