Сравнение MUSA с BRO
MUSA (Murphy USA Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MUSA returned 24.92%/yr vs 13.86%/yr for BRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 54.70%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -24.34%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 24.92% против 13.86% соответственно.
MUSA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 54.70%
- 6 месяцев
- 53.60%
- 1 год
- 50.89%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 24.92%
BRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам MUSA и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 54.70% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -24.34% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between MUSA and BRO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.31 |
The correlation between MUSA and BRO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$28.85
BRO:
$4.76
MUSA:
21.58
BRO:
12.59
MUSA:
1.17
BRO:
0.92
MUSA:
0.61
BRO:
2.25
MUSA:
$19.68B
BRO:
$6.43B
MUSA:
$487.10M
BRO:
$3.82B
MUSA:
$1.06B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. BRO — Ранг доходности на риск
MUSA
BRO
Сравнение MUSA c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSA | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.71 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.86 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -1.44 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSA и BRO
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -55.85% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -50.55% | +30.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -55.85% | +20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -55.85% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -55.85% | +20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.29% | +51.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -13.54% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 30.12% | -20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и BRO
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 8.65% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 21.99% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 28.46% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 24.82% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 23.70% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и BRO
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BRO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.08% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и BRO
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and BRO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (12.62%) compared to BRO (8.65%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs BRO's -55.85%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор