PortfoliosLab logo
Сравнение MUSA с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MUSA и ARES составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MUSA и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,057.61%
1,222.19%
MUSA
ARES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.65

ARES:

0.46

Коэф-т Сортино

MUSA:

1.09

ARES:

0.86

Коэф-т Омега

MUSA:

1.12

ARES:

1.12

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.78

ARES:

0.47

Коэф-т Мартина

MUSA:

1.87

ARES:

1.63

Индекс Язвы

MUSA:

8.99%

ARES:

11.60%

Дневная вол-ть

MUSA:

26.05%

ARES:

40.83%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

MUSA:

-12.35%

ARES:

-22.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.00B

ARES:

$46.28B

EPS

MUSA:

$23.85

ARES:

$2.04

Коэффициент P/E

MUSA:

20.96

ARES:

71.54

Коэффициент PEG

MUSA:

1.87

ARES:

0.63

Коэффициент P/S

MUSA:

0.56

ARES:

11.91

Коэффициент P/B

MUSA:

11.91

ARES:

14.85

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$15.40B

ARES:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.61B

ARES:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$832.80M

ARES:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 21.96% против 29.58% соответственно.


MUSA

С начала года

-2.96%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

3.32%

1 год

15.95%

5 лет

35.41%

10 лет

21.96%

ARES

С начала года

-12.92%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-9.30%

1 год

15.50%

5 лет

39.84%

10 лет

29.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUSA: 0.65
ARES: 0.46
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 1.09
ARES: 0.86
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.12
ARES: 1.12
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUSA: 0.78
ARES: 0.47
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUSA: 1.87
ARES: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа ARES равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.46
MUSA
ARES

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и ARES

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ARES в 2.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUSA
Murphy USA Inc.
0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation
2.56%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и ARES

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-22.22%
MUSA
ARES

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и ARES

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 9.69%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
27.93%
MUSA
ARES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию