Сравнение MUSA с AJG
MUSA (Murphy USA Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MUSA returned 24.92%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 54.70%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 24.92% против 18.56% соответственно.
MUSA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 54.70%
- 6 месяцев
- 53.60%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 24.92%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам MUSA и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 54.70% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between MUSA and AJG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between MUSA and AJG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$28.85
AJG:
$5.74
MUSA:
21.58
AJG:
38.12
MUSA:
1.17
AJG:
3.95
MUSA:
0.61
AJG:
4.08
MUSA:
$19.68B
AJG:
$13.94B
MUSA:
$487.10M
AJG:
$7.63B
MUSA:
$1.06B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. AJG — Ранг доходности на риск
MUSA
AJG
Сравнение MUSA c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSA | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.76 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -1.30 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSA и AJG
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -57.49% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -40.64% | +20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -44.40% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -44.40% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -44.40% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.46% | +36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -12.83% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 23.87% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и AJG
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 8.37% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 22.48% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 27.85% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 22.98% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 23.08% | +8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и AJG
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности AJG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и AJG
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and AJG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (12.62%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs AJG's -57.49%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор