Сравнение MUR с IIPR
MUR (Murphy Oil Corporation) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. MUR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, MUR returned 13.76%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUR и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUR показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью 25.63%.
MUR
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 27.76%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 85.82%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 6.26%
IIPR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUR и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 27.76% | 8.68% | -26.77% | 1.98% | 68.50% | 121.37% | -52.74% | 19.48% | -22.09% | 3.41% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 25.63% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between MUR and IIPR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between MUR and IIPR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUR:
$5.66B
IIPR:
$1.63B
MUR:
$369.23
IIPR:
$4.14
MUR:
0.11
IIPR:
13.84
MUR:
0.01
IIPR:
6.17
MUR:
0.00
IIPR:
0.91
MUR:
$735.60B
IIPR:
$263.23M
MUR:
$1.73B
IIPR:
$195.78M
MUR:
$329.24B
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUR vs. IIPR — Ранг доходности на риск
MUR
IIPR
Сравнение MUR c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUR | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 0.89 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 2.17 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUR | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.46 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MUR и IIPR
Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUR | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -78.42% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -21.29% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.47% | -62.92% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.47% | -78.42% | +19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -69.83% | +51.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -37.00% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 8.72% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUR и IIPR
Текущая волатильность для Murphy Oil Corporation (MUR) составляет 12.96%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что MUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUR | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 15.24% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 29.68% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 40.97% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 41.62% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.38% | 48.43% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUR и IIPR
Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IIPR в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.27% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
MUR Murphy Oil Corporation | 3.45% | 4.16% | 3.97% | 2.58% | 1.92% | 1.91% | 5.17% | 3.73% | 4.28% | 3.22% | 3.85% | 6.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUR и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUR и IIPR
MUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 733.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
MUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.99B при выручке в 733.55B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
MUR and IIPR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (15.24%) compared to MUR (12.96%). In terms of maximum drawdown, MUR dropped -92.11% vs IIPR's -78.42%.
MUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUR и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор