PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUR с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUR с EQT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUR (Murphy Oil Corporation) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MUR returned 4.67%/yr vs 2.77%/yr for EQT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUR и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy Oil Corporation (MUR) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUR показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции MUR превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 4.67% против 2.77% соответственно.

MUR

1 день
2.40%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
7.35%
С начала года
15.69%
1 год
52.42%
3 года*
0.48%
5 лет*
15.86%
10 лет*
4.67%

EQT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-7.32%
1 год
-15.55%
3 года*
10.26%
5 лет*
22.78%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUR и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUR
Murphy Oil Corporation		15.69%8.68%-26.77%1.98%68.50%121.37%-52.74%19.48%-22.09%3.41%
EQT
EQT Corporation		-7.32%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between MUR and EQT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.43

The correlation between MUR and EQT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUR:

$5.08B

EQT:

$30.88B

EPS

MUR:

$368.91

EQT:

$5.35

Коэффициент P/E

MUR:

0.10

EQT:

9.23

Коэффициент PEG

MUR:

0.00

EQT:

0.07

Коэффициент P/S

MUR:

0.01

EQT:

3.08

Коэффициент P/B

MUR:

0.00

EQT:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

MUR:

$735.60B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUR:

$1.73B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

MUR:

$329.24B

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy Oil Corporation

EQT Corporation

Часто сравнивают с MUR:
MUR с XLEMUR с SMCIMUR с CNQMUR с SPYMUR с VOOMUR с CEGMUR с PBR
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

MUR vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUR
Ранг доходности на риск MUR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUR c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUREQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.49

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.51

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.56

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.20

+6.93

MUR vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUR на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUR и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUR и EQT

Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUREQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-91.51%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.63%

-27.89%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.47%

-31.62%

-26.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.47%

-42.56%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.10%

-87.64%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-27.07%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-23.34%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

12.98%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MUR и EQT

Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUREQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

6.43%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.18%

20.62%

+14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

31.62%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.85%

42.33%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

48.89%

+6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUR и EQT

Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности EQT в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.32%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
MUR
Murphy Oil Corporation		3.81%4.16%3.97%2.58%1.92%1.91%5.17%3.73%4.28%3.22%3.85%6.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUR и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
733.55B
3.38B
(MUR) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUR и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy Oil Corporation и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
98.4%
Активы портфеля
MUR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

MUR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 733.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

MUR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.99B при выручке в 733.55B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

MUR and EQT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUR has higher volatility (12.24%) compared to EQT (6.43%). In terms of maximum drawdown, MUR dropped -92.11% vs EQT's -91.51%.

MUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUR и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор