PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUR с CEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUR с CEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy Oil Corporation (MUR) и Constellation Energy Corp (CEG).

Доходность

Сравнение доходности MUR и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy Oil Corporation (MUR) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUR и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
MUR
Murphy Oil Corporation		27.89%8.68%-26.77%1.98%33.97%
CEG
Constellation Energy Corp		-20.79%58.80%92.71%37.24%64.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUR:

$5.70B

CEG:

$87.75B

EPS

MUR:

$83.58

CEG:

$7.39

Коэффициент P/E

MUR:

0.47

CEG:

37.84

Коэффициент PEG

MUR:

0.00

CEG:

0.66

Коэффициент P/S

MUR:

0.01

CEG:

3.36

Коэффициент P/B

MUR:

0.00

CEG:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

MUR:

$626.63B

CEG:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUR:

$854.94M

CEG:

-$3.91B

EBITDA (12 мес.)

MUR:

$237.55B

CEG:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, MUR показывает доходность 27.89%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -20.79%.

MUR

1 день
-4.12%
1 месяц
13.58%
С начала года
27.89%
6 месяцев
36.52%
1 год
44.61%
3 года*
6.24%
5 лет*
21.66%
10 лет*
8.82%

CEG

1 день
0.08%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-20.16%
1 год
35.73%
3 года*
53.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy Oil Corporation

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с MUR:
MUR с SMCIMUR с CNQMUR с EQTMUR с SPYMUR с VOOMUR с PBRMUR с XLE
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с TLNCEG с OKLOCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

MUR vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUR
Ранг доходности на риск MUR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUR c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURCEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.69

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

2.73

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUR vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEG равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUR и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.03

-0.83

Корреляция

Корреляция между MUR и CEG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUR и CEG

Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CEG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUR
Murphy Oil Corporation		3.35%4.16%3.97%2.58%1.92%1.91%5.17%3.73%4.28%3.22%3.85%6.24%
CEG
Constellation Energy Corp		0.57%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUR и CEG

Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и CEG.

Загрузка...

Показатели просадок

MURCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-50.70%

-41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-38.77%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.24%

-30.65%

+12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-10.84%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.35%

14.40%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MUR и CEG

Текущая волатильность для Murphy Oil Corporation (MUR) составляет 13.34%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что MUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

16.77%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.72%

36.96%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

51.85%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.41%

49.31%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.43%

49.31%

+6.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUR и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
624.56B
6.07B
(MUR) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию