PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUR с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUR с CEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUR (Murphy Oil Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. MUR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, MUR returned 5.08%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUR и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy Oil Corporation (MUR) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUR показывает доходность 27.76%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.

MUR

1 день
3.19%
1 месяц
-6.26%
С начала года
27.76%
6 месяцев
21.13%
1 год
85.82%
3 года*
5.08%
5 лет*
13.76%
10 лет*
6.26%

CEG

1 день
-1.98%
1 месяц
-16.63%
С начала года
-24.13%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-14.18%
3 года*
46.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUR и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
MUR
Murphy Oil Corporation		27.76%8.68%-26.77%1.98%33.97%
CEG
Constellation Energy Corp		-24.13%58.80%92.71%37.24%64.11%

Correlation

The correlation between MUR and CEG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.20

The correlation between MUR and CEG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUR:

$5.66B

CEG:

$94.60B

EPS

MUR:

$369.23

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

MUR:

0.11

CEG:

32.88

Коэффициент PEG

MUR:

0.00

CEG:

0.57

Коэффициент P/S

MUR:

0.01

CEG:

3.49

Коэффициент P/B

MUR:

0.00

CEG:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

MUR:

$735.60B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUR:

$1.73B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

MUR:

$329.24B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy Oil Corporation

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с MUR:
MUR с SMCIMUR с XLEMUR с EQTMUR с CNQMUR с SPYMUR с VOOMUR с PBR
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

MUR vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUR
Ранг доходности на риск MUR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUR c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.30

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.13

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

-0.37

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

-0.77

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUR vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUR на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUR и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.30

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.95

-0.75

Просадки

Сравнение просадок MUR и CEG

Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-50.70%

-41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-38.77%

+21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.47%

-50.70%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-33.58%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-11.51%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

18.38%

-11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MUR и CEG

Текущая волатильность для Murphy Oil Corporation (MUR) составляет 12.96%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что MUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

15.69%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.92%

37.36%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

46.71%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.00%

49.38%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.38%

49.38%

+6.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUR и CEG

Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности CEG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.61%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUR
Murphy Oil Corporation		3.45%4.16%3.97%2.58%1.92%1.91%5.17%3.73%4.28%3.22%3.85%6.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUR и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
733.55B
6.07B
(MUR) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUR и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy Oil Corporation и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
40.8%
Активы портфеля
MUR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

MUR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 733.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

MUR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.99B при выручке в 733.55B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

MUR and CEG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.69%) compared to MUR (12.96%). In terms of maximum drawdown, MUR dropped -92.11% vs CEG's -50.70%.

MUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUR и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор