Сравнение MUR с CEG
MUR (Murphy Oil Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. MUR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, MUR returned 0.48%/yr vs 38.76%/yr for CEG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUR и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUR показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.53%.
MUR
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 4.67%
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUR и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 15.69% | 8.68% | -26.77% | 1.98% | 33.81% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between MUR and CEG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between MUR and CEG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUR:
$5.08B
CEG:
$90.41B
MUR:
$368.91
CEG:
$8.04
MUR:
0.10
CEG:
31.30
MUR:
0.00
CEG:
0.54
MUR:
0.01
CEG:
3.32
MUR:
0.00
CEG:
2.66
MUR:
$735.60B
CEG:
$24.82B
MUR:
$1.73B
CEG:
$20.98B
MUR:
$329.24B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUR vs. CEG — Ранг доходности на риск
MUR
CEG
Сравнение MUR c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUR | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.44 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.81 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUR и CEG
Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUR | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -50.70% | -41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.63% | -41.22% | +15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.47% | -50.70% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.04% | -37.42% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -12.15% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 22.12% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUR и CEG
Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUR | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 10.36% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 35.53% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.14% | 46.83% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.85% | 49.15% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 49.15% | +5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUR и CEG
Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUR Murphy Oil Corporation | 3.81% | 4.16% | 3.97% | 2.58% | 1.92% | 1.91% | 5.17% | 3.73% | 4.28% | 3.22% | 3.85% | 6.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUR и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUR и CEG
MUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
MUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 733.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.99B при выручке в 733.55B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
MUR and CEG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUR has higher volatility (12.24%) compared to CEG (10.36%). In terms of maximum drawdown, MUR dropped -92.11% vs CEG's -50.70%.
MUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUR и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор