PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUR с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy Oil Corporation (MUR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MUR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy Oil Corporation (MUR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUR
Murphy Oil Corporation		27.89%8.68%-26.77%1.98%68.50%121.37%-52.74%19.48%-22.09%3.41%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, MUR показывает доходность 27.89%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции MUR уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.23% соответственно.

MUR

1 день
-4.12%
1 месяц
13.58%
С начала года
27.89%
6 месяцев
36.52%
1 год
44.61%
3 года*
6.24%
5 лет*
21.66%
10 лет*
8.82%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy Oil Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MUR:
MUR с SMCIMUR с CNQMUR с EQTMUR с SPYMUR с VOOMUR с PBRMUR с CEG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MUR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUR
Ранг доходности на риск MUR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.61

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

4.23

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUR на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.18

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между MUR и XLE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUR и XLE

Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUR
Murphy Oil Corporation		3.35%4.16%3.97%2.58%1.92%1.91%5.17%3.73%4.28%3.22%3.85%6.24%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MUR и XLE

Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

MURXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-71.26%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-18.79%

-14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.47%

-26.04%

-32.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.10%

-66.81%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.24%

-5.74%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-18.05%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.35%

7.15%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MUR и XLE

Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

6.45%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.72%

14.46%

+20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.93%

25.21%

+29.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.41%

26.09%

+20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.43%

29.50%

+25.93%