Сравнение MUR с SPY

С начала года, MUR показывает доходность 27.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MUR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.82% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MUR и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и SPY.

Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.