Сравнение MULL с MTUL
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. MULL is actively managed, while MTUL is passively managed. Over the past year, MULL returned 5016.23% vs 78.14% for MTUL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности MULL и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 774.91%, что значительно выше, чем у MTUL с доходностью 61.40%.
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 558.51% | -40.10% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | 27.42% | -5.84% |
Correlation
The correlation between MULL and MTUL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between MULL and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. MTUL — Ранг доходности на риск
MULL
MTUL
Сравнение MULL c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +36.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.32 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 96.00 | 3.29 | +92.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 321.55 | 13.17 | +308.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21 | 1.79 | +36.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.53 | 0.41 | +6.12 |
Просадки
Сравнение просадок MULL и MTUL
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -56.83% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -23.86% | -29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -0.01% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -22.66% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 5.95% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и MTUL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 57.59% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) с волатильностью 20.00%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.59% | 20.00% | +37.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.25% | 37.62% | +69.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.41% | 43.98% | +89.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.72% | 42.80% | +93.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.72% | 43.63% | +93.09% |
Сравнение комиссий MULL и MTUL
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и MTUL
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and MTUL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (57.59%) compared to MTUL (20.00%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs MTUL's -56.83%.
On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs 78.14% for MTUL. On fees, MTUL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MTUL has been the lower-risk option at 20.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs 78.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for MTUL.
MULL is categorized as Leveraged Equities, while MTUL is Momentum. They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.95% for MTUL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор