Сравнение MUIIX с MSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).
MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и MSEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIIX и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -15.37% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 131.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
MSEQX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIIX и MSEQX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.
Доходность на риск
MUIIX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
MUIIX
MSEQX
Сравнение MUIIX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | MSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 0.55 | +2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.83 | 1.01 | +15.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.51 | 1.12 | +7.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.24 | 0.58 | +41.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.82 | 1.53 | +87.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 0.55 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | -0.04 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.46 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между MUIIX и MSEQX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и MSEQX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и MSEQX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и MSEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIIX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -69.48% | +68.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -27.73% | +27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -69.48% | +68.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -26.02% | +25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -16.88% | +16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 10.55% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и MSEQX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIIX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 9.47% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 22.11% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 33.39% | -32.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 39.78% | -38.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 33.59% | -32.15% |