График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) показал доход в 0.52% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MUIIX закрывался с повышением в 8% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 10 нояб. 2023 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.29% | -0.10% | 0.52% | |||||||||
| 2025 | 0.39% | 0.35% | 0.39% | 0.38% | 0.28% | 0.46% | 0.27% | 0.47% | 0.35% | 0.36% | 0.33% | 0.33% | 4.47% |
| 2024 | 0.46% | 0.44% | 0.00% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.46% | 0.49% | 0.50% | 0.32% | 0.61% | 0.20% | 4.94% |
| 2023 | 0.46% | 0.46% | 0.33% | -0.20% | 0.63% | 0.06% | 0.84% | 0.00% | 0.56% | -0.10% | 0.56% | 0.49% | 4.17% |
| 2022 | 0.01% | -0.09% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.15% | 0.41% | 0.38% | 1.10% |
| 2021 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio: годовая альфа составляет 2.65%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 08.04.2020.
- Этот фонд участвовал в 5.00% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.11%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.00%
- Участие в снижении
- -5.11%
Комиссия
Комиссия MUIIX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUIIX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MUIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.42 | 0.90 | +2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.58 | 1.39 | +17.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.29 | 1.21 | +8.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.24 | 1.40 | +40.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 89.61 | 6.61 | +83.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MUIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.44 | $0.48 | $0.39 | $0.12 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio показал максимальную просадку в 1.20%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.2% | 6 нояб. 2023 г. | 5 | 10 нояб. 2023 г. | 33 | 29 дек. 2023 г. | 38 |
| -0.6% | 2 окт. 2023 г. | 10 | 13 окт. 2023 г. | 8 | 25 окт. 2023 г. | 18 |
| -0.6% | 20 июн. 2023 г. | 4 | 23 июн. 2023 г. | 6 | 3 июл. 2023 г. | 10 |
| -0.5% | 2 дек. 2024 г. | 15 | 20 дек. 2024 г. | 6 | 31 дек. 2024 г. | 21 |
| -0.4% | 15 мая 2023 г. | 5 | 19 мая 2023 г. | 7 | 31 мая 2023 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...