- ISIN
- US6174556885
- CUSIP
- 617455688
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 28 апр. 2016 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции MUIIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,173.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) показал доход в 1.57% с начала года и 4.22% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MUIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MUIIX закрывался с повышением в 8% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 10 нояб. 2023 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.29% | 0.21% | 0.41% | 0.32% | 0.00% | 1.57% | ||||||
| 2025 | 0.39% | 0.35% | 0.39% | 0.38% | 0.28% | 0.46% | 0.27% | 0.47% | 0.35% | 0.36% | 0.33% | 0.33% | 4.47% |
| 2024 | 0.46% | 0.44% | 0.00% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.46% | 0.49% | 0.50% | 0.32% | 0.61% | 0.20% | 4.94% |
| 2023 | 0.46% | 0.46% | 0.33% | -0.20% | 0.63% | 0.06% | 0.84% | -0.00% | 0.56% | -0.10% | 0.56% | 0.49% | 4.17% |
| 2022 | 0.01% | -0.09% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.15% | 0.41% | 0.38% | 1.10% |
| 2021 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2020.
- This fund captured 4.88% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.65%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.88%
- Участие в снижении
- -5.65%
Комиссия
Комиссия MUIIX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUIIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MUIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.80 | 1.41 | +13.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.37 | 2.93 | +39.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.87 | 13.52 | +113.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.44 | $0.48 | $0.39 | $0.12 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендный доход | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio показал максимальную просадку в 1.20%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -1.20%нояб. 2023 г. | 4d | 1mo 19d | 1mo 23dнояб. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.60%окт. 2023 г. | 11d | 12d | 23dокт. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.60%июнь 2023 г. | 3d | 10d | 13dиюнь 2023 г. - июль 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.50%дек. 2024 г. | 18d | 11d | 29dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.40%авг. 2023 г. | 0s | 21d | 21dавг. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Показатели просадок
| MUIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -56.78% | +55.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -9.10% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | -18.90% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -25.43% | +24.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -10.72% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.97% | -1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUIIX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUIIX