Сравнение MUIIX с UMNIX
MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MUIIX charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и UMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUIIX и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.78% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 0.73% |
Correlation
The correlation between MUIIX and UMNIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUIIX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
MUIIX
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUIIX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUIIX | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 144.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и UMNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUIIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и UMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUIIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | — | — |
Сравнение комиссий MUIIX и UMNIX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMNIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и UMNIX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности UMNIX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.98% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.65% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
MUIIX and UMNIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUIIX и UMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор