PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUIIX с UMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и UMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIIX и UMNIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio
0.15%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у UMNIX с доходностью 0.15%.


MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*

UMNIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.21%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий MUIIX и UMNIX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMNIX в 0.40%.


Доходность на риск

MUIIX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUIIXUMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

1.71

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.83

2.91

+13.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.51

1.39

+7.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.24

3.42

+38.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.82

10.72

+78.10

MUIIX vs. UMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа UMNIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и UMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUIIXUMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.71

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.95

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

1.02

+0.81

Корреляция

Корреляция между MUIIX и UMNIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и UMNIX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности UMNIX в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio
3.27%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и UMNIX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки UMNIX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и UMNIX.


Загрузка...

Показатели просадок


MUIIXUMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-4.13%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.04%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-4.06%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.72%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.85%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.33%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и UMNIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUIIXUMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.50%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.22%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

1.91%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.94%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

1.53%

-0.09%