Сравнение MUIIX с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIIX и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.14% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIIX и CSHI
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
MUIIX vs. CSHI — Ранг доходности на риск
MUIIX
CSHI
Сравнение MUIIX c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 2.65 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.83 | 3.92 | +12.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.51 | 1.99 | +6.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.24 | 3.21 | +39.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.82 | 28.78 | +60.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.65 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 4.09 | -2.27 |
Корреляция
Корреляция между MUIIX и CSHI составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и CSHI
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и CSHI
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIIX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -1.69% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.69% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.03% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.19% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и CSHI
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIIX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.39% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.68% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 2.01% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.35% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.35% | +0.09% |