Сравнение MUIIX с OOSP

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 1.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа OOSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MUIIX и OOSP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности OOSP в 6.57%

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и OOSP.

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.