Сравнение MUIIX с FAUDX
MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) and FAUDX (Strategic Advisers Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, MUIIX returned 3.25%/yr vs 2.52%/yr for FAUDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MUIIX charges 0.35%/yr vs 0.26%/yr for FAUDX.
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и FAUDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у FAUDX с доходностью 0.28%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам MUIIX и FAUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.57% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 0.28% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 3.52% |
Correlation
The correlation between MUIIX and FAUDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUIIX vs. FAUDX — Ранг доходности на риск
MUIIX
FAUDX
Сравнение MUIIX c FAUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | FAUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.80 | 1.63 | +13.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.37 | 3.02 | +39.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.87 | 12.76 | +114.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 2.02 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 1.64 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.42 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и FAUDX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки FAUDX в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и FAUDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUIIX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -3.86% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.00% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | -1.00% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -3.10% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.24% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.25% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и FAUDX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.35%, в то время как у Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUIIX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.56% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 1.06% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 1.50% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.60% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 42.32% | -40.88% |
Сравнение комиссий MUIIX и FAUDX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FAUDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и FAUDX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FAUDX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 3.24% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUIIX and FAUDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAUDX has higher volatility (0.56%) compared to MUIIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, MUIIX dropped -1.20% vs FAUDX's -3.86%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUIIX и FAUDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор