Сравнение MUIIX с CULAX
MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) and CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, MUIIX returned 3.25%/yr vs 3.38%/yr for CULAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MUIIX charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for CULAX.
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и CULAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у CULAX с доходностью 1.34%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
CULAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам MUIIX и CULAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.57% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 1.34% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.43% | 5.01% |
Correlation
The correlation between MUIIX and CULAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г. | 0.26 |
Over the past year, MUIIX and CULAX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUIIX vs. CULAX — Ранг доходности на риск
MUIIX
CULAX
Сравнение MUIIX c CULAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | CULAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.80 | 4.15 | +10.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.37 | 13.98 | +28.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.87 | 56.95 | +69.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 3.22 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 2.53 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 2.07 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и CULAX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и CULAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUIIX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -7.40% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.30% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | -0.30% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -2.19% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.21% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.07% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и CULAX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUIIX | CULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.31% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 0.84% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 1.32% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.35% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.42% | +0.02% |
Сравнение комиссий MUIIX и CULAX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CULAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и CULAX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности CULAX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.91% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUIIX and CULAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUIIX has higher volatility (0.35%) compared to CULAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, MUIIX dropped -1.20% vs CULAX's -7.40%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUIIX и CULAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор