Сравнение MUIIX с CDX
MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both funds - MUIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Morgan Stanley, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, MUIIX returned 4.24%/yr vs 7.20%/yr for CDX. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MUIIX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.63%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.68%
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.63%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.26M | $2.30M | $3.02M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MUIIX и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.78% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.09% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.63% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between MUIIX and CDX is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.00 |
The correlation between MUIIX and CDX shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUIIX vs. CDX — Ранг доходности на риск
MUIIX
CDX
Сравнение MUIIX c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUIIX | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.03 | 0.91 | +7.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.87 | -0.66 | +36.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.08 | -1.54 | +128.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и CDX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUIIX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -13.24% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -5.37% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.20% | -8.97% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.59% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -4.44% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.29% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и CDX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.00%, в то время как у Simplify High Yield ETF (CDX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUIIX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.04% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 5.17% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 5.96% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 10.96% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 10.96% | -9.53% |
Сравнение комиссий MUIIX и CDX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и CDX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности CDX в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.30% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.61% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MUIIX and CDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (2.04%) compared to MUIIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MUIIX dropped -1.20% vs CDX's -13.24%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUIIX и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор