PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIIX с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIIX с CDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIIX и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.09%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIXMUIIX с CULAX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий MUIIX и CDX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

MUIIX vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIIXCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

0.05

+3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.83

0.19

+16.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.51

1.04

+7.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.24

0.13

+42.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.82

0.21

+88.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIIX vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIIXCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.05

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.40

+1.42

Корреляция

Корреляция между MUIIX и CDX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и CDX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности CDX в 8.40%

TTM202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и CDX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIIXCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-13.24%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-8.88%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-6.78%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-4.24%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

5.48%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и CDX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIIXCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.10%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

4.15%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

16.10%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

11.24%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

11.24%

-9.80%