PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUIIX с CDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIIX с CDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUIIX или CDX.

Корреляция

Корреляция между MUIIX и CDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUIIX:

3.83

CDX:

0.74

Коэф-т Сортино

MUIIX:

24.09

CDX:

1.31

Коэф-т Омега

MUIIX:

10.84

CDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

MUIIX:

60.33

CDX:

1.57

Коэф-т Мартина

MUIIX:

123.10

CDX:

5.48

Индекс Язвы

MUIIX:

0.05%

CDX:

2.54%

Дневная вол-ть

MUIIX:

1.58%

CDX:

16.78%

Макс. просадка

MUIIX:

-0.70%

CDX:

-13.24%

Текущая просадка

MUIIX:

-0.10%

CDX:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 7.97%.

MUIIX

С начала года

1.40%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.21%

1 год

6.07%

5 лет

3.29%

10 лет

N/A

CDX

С начала года

7.97%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

6.23%

1 год

12.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MUIIX и CDX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUIIX и CDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIIX
Ранг риск-скорректированной доходности MUIIX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUIIX c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и CDX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CDX в 11.44%

TTM202420232022202120202019201820172016
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		5.88%6.22%6.02%2.13%0.13%0.85%1.11%0.00%0.01%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		11.44%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и CDX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и CDX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.42%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...