Сравнение MUIIX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIIX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIIX и FHCOX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
MUIIX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
MUIIX
FHCOX
Сравнение MUIIX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 3.11 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.83 | 11.22 | +5.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.51 | 4.11 | +4.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.24 | 13.72 | +28.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.82 | 53.04 | +35.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 3.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 2.31 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 2.30 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MUIIX и FHCOX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и FHCOX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и FHCOX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -0.59% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.30% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -0.59% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.20% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.11% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.08% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и FHCOX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIIX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.18% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.97% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.37% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.41% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.40% | +0.04% |