PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIIX с FHCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUIIX с FHCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) and FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, MUIIX returned 3.25%/yr vs 3.47%/yr for FHCOX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MUIIX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for FHCOX.

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и FHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUIIX показывает доходность 1.57%, а FHCOX немного ниже – 1.54%.

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.22%
3 года*
4.41%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.48%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUIIX и FHCOX

2026 (YTD)20252024202320222021
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		1.57%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		1.54%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%

Correlation

The correlation between MUIIX and FHCOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.34

Over the past year, MUIIX and FHCOX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CSHIMUIIX с CDXMUIIX с CULAXMUIIX с FAUDXMUIIX с UMNIXMUIIX с PSDSX
Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с BBBMXFHCOX с USIAXFHCOX с TMPFXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с PRTBX

Доходность на риск

MUIIX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIIXFHCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
3.37

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.95
12.72

+11.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

14.80

4.67

+10.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.37

14.99

+27.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

126.87

78.37

+48.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIIX vs. FHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCOX равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIIXFHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

3.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

2.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

2.36

-0.46

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и FHCOX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и FHCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUIIXFHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-0.59%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.20%

-0.50%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-0.59%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.10%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и FHCOX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.35%, в то время как у Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUIIXFHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.40%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

0.91%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

1.33%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

1.44%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

1.40%

+0.04%

Сравнение комиссий MUIIX и FHCOX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и FHCOX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FHCOX в 4.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.38%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		4.03%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MUIIX and FHCOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCOX has higher volatility (0.40%) compared to MUIIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, MUIIX dropped -1.20% vs FHCOX's -0.59%.

MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUIIX и FHCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор