Сравнение MUFG с EWT
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) is a stock, while EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. Over the past 10 years, MUFG returned 19.06%/yr vs 20.44%/yr for EWT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUFG и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUFG показывает доходность 26.23%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 65.13%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 19.06% против 20.44% соответственно.
MUFG
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 25.52%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 19.06%
EWT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 65.13%
- 6 месяцев
- 67.78%
- 1 год
- 91.47%
- 3 года*
- 39.20%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.44%
Сравнение доходности по годам MUFG и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 26.23% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 65.13% | 28.38% | 16.11% | 29.00% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Correlation
The correlation between MUFG and EWT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUFG vs. EWT — Ранг доходности на риск
MUFG
EWT
Сравнение MUFG c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUFG | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 8.75 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 25.39 | -17.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUFG и EWT
Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUFG | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -64.37% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -10.51% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -25.66% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -38.88% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.62% | -38.88% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -5.94% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.48% | -19.13% | -24.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 3.61% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и EWT
Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 7.13%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUFG | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 13.81% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 23.90% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 27.73% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 23.16% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 21.80% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и EWT
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EWT в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.68% | 4.43% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.12% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
MUFG and EWT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWT has higher volatility (13.81%) compared to MUFG (7.13%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs EWT's -64.37%.
EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUFG и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор