PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUFG с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUFG и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 26.23%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 65.13%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 19.06% против 20.44% соответственно.


MUFG

1 день
1.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
26.23%
6 месяцев
25.52%
1 год
49.10%
3 года*
45.92%
5 лет*
33.44%
10 лет*
19.06%

EWT

1 день
0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
65.13%
6 месяцев
67.78%
1 год
91.47%
3 года*
39.20%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUFG и EWT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
26.23%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
65.13%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between MUFG and EWT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

iShares MSCI Taiwan ETF

Доходность на риск

MUFG vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUFG c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUFGEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

8.75

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

25.39

-17.42

MUFG vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUFG и EWT

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и EWT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUFGEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-64.37%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-10.51%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-25.66%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-38.88%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.62%

-38.88%

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.94%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.48%

-19.13%

-24.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

3.61%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и EWT

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 7.13%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUFGEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

13.81%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

23.90%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

27.73%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

23.16%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

21.80%

+6.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и EWT

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EWT в 2.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
2.68%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.12%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Часто задаваемые вопросы


MUFG and EWT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.81%) compared to MUFG (7.13%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs EWT's -64.37%.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUFG и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор